Tether korreliert stark mit zukünftigen Renditen

Tether korreliert stark mit zukünftigen Renditen der wichtigsten Kryptopaare

Tether ist nach wie vor die umstrittenste stabile Münze in der Kryptowährungsindustrie. Als der gesamte Markt auf ein extremes Tief abstürzte, war es Tether, dessen Angebot anstieg, während es bis zu seiner Position als drittgrößter Krypto bei Bitcoin Profit nach Marktkapitalisierung vor XRP stieg. Die Geschwindigkeit, mit der USDT in den letzten sechs Monaten geprägt wurde, gab Anlass zu mehreren Theorien über Marktmanipulation, obwohl die Betreiber behaupteten, dass dies in erster Linie auf die steigende Nachfrage nach USDT zurückzuführen sei.

Position als drittgrößter Krypto bei Bitcoin Profit

Einem kürzlich erschienenen Bericht zufolge ist USDT für chinesische Krypto-Investoren eine sehr beliebte Möglichkeit, in den Markt einzusteigen, da die meisten Börsen eine Reihe von OTC-Optionen anbieten. Darüber hinaus gibt es eine wachsende Nachfrage nach Stablecoins von Chinas außerbörslichen (OTC-)Brokern. Tether wird jedoch nicht abgebaut, und es wird noch umstrittener, wenn es einen weniger transparenten Konsensmechanismus zu seiner Herausgabe gibt.

Das Hauptmotiv eines Händlers von Kryptowährungen, Tether oder andere Stablecoins zu halten, ist die Umrechnung und der Handel mit anderen Kryptowährungen an Börsen, die kein Fiat akzeptieren. Bei einer so engen operationellen Verbindung zwischen Tether und dem Handel mit Kryptowährung ist es auch möglich, eine enge Beziehung zwischen Ein- und Auszahlungen stabiler Münzen und der Preisdynamik von Kryptowährung herzustellen.

Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie mit dem Titel „Stablecoins and Cryptocurrency Return

Beweise von großen Bayesianischen VARs‘, Tether korreliert signifikant mit zukünftigen Renditen bei Bitcoin Billionaire von wichtigen Krypto-Währungspaaren, abhängig vom Handelsvolumen. In dem Beitrag wurde versucht, die Beziehung zwischen den Renditen von Stablecoins und wichtigen Krypto-Währungspaaren im Kontext eines großen Bayesian Vector Autoregressive [BVAR]-Modells mit einer vorhergehenden global-lokalen hierarchischen Schrumpfung zu bestimmen. Das Papier schloss weiter,

„Tatsächlich erzielt eine einfache Handelsstrategie, die auf einem Long-Short-Portfolio basiert, eine signifikante Outperformance gegenüber naiven, üblicherweise verwendeten Investitionen im Krypto-Währungsraum wie einem gleichgewichtigen Portfolio und einer Buy-and-Hold-Position auf BTC.